0人浏览 | 2024-04-17 07:03 |
01. 燃油主力合约:维持强势
截至前一个交易日收盘,燃油震荡上行,收小阳线。日k线整体震荡走高,沿着10日均线上行。
策略建议:燃油维持强势,短期内建议多头思路为主。策略4月8日收盘首次推荐。
02. 铜主力合约:突破上行
截至前一个交易日收盘,铜高开低走,收小阴线。日k线突破长期震荡区间上边界,打开上行空间。
策略建议:铜经过长达一年左右的时间横盘宽幅震荡,跳空高开突破震荡上边界,建议多头思路操作为主。策略首次推荐3月14日收盘。
03. 玻璃主力合约:弱势下行
截至前一个交易日收盘,玻璃震荡下行,收小阴线。日k线大方向呈弱势,前期反弹行情遇40日均线压力回落。
策略建议:玻璃重回弱势,短期内建议空头思路操作为主。策略首次推荐4月16日收盘。
04. 白糖主力合约:拐头向下
截至前一个交易日收盘,白糖低开低走,收小阴线。日k线近期连续回落,短均线拐头向下。
策略建议:白糖弱势下跌,短期内建议空头思路为主,关注下方6150附近支撑。策略4月15日收盘首次推荐。
05
跨品种套利:空豆油多豆粕09(新)
南美大豆丰产,巴西大豆收割进度加快,美国大豆主产区目前的天气有利于即将开启的春播,令CBOT 大豆继续承压。近期国内大豆到港增加,国内大豆压榨量回升,加之清明节后豆油消费处于淡季,国内库存上升,未来豆油面临较大压力。豆粕方面,目前全国生猪存栏量维持高位,豆粕刚性需求仍在。
操作策略:空豆油多豆粕09,为跨品种套利策略,(该策略与下边空棕榈油多菜粕09,任选其一进行关注)。
06
跨品种套利:空棕榈油多菜粕09
全球最大的棕榈油进口国印度3月减少棕榈油的进口采购,限制棕榈油价格进一步走高。目前棕榈油主力合约已上探至长期技术图表箱体顶部区域,在持续经历1300点之后,预期多头获利回吐盘压力倍增,棕榈油继续向上难度加大,随时面临调整压力。菜粕方面,随着气温逐步转暖,淡水养殖对菜粕需求增加,菜粕相对坚挺。虽然未来面临新季菜籽上市压力,但前期菜粕总体是在大幅下跌后,下方支撑较强。
操作策略:空棕榈油多菜粕09,为跨品种套利策略,建议持续关注。
07
跨期套利:空05多09玉米
全球玉米供大于求,我国黑龙江气温回升,不利于东北农民手中玉米的长期储藏,由于年前惜售,进而年后集中抛压明显。从玉米所处的价位区间来看,目前期货盘面价格仍处于中高价区,整体来看,随着生猪存栏和母猪存栏降低后,饲料需求有所减少,5月价格将承压回落,相对于远期09合约而言,05合约短期价格压力越发明显。
操作策略:空05多09玉米,为跨期套利策略,建议持续关注。
08
跨期套利:空05多07生猪
一季度,生猪总体供应仍较充沛,加之冷冻猪肉库存量依旧偏高,市场总体供大于求。节后消费转淡,近月合约价格承压下行。远期合约随着生猪和母猪存栏量的持续下降,以及冷冻猪肉去库,预计远期价格较近月坚挺。
操作策略:空05多07生猪,为跨期套利策略,建议关注。若差价上破-1380取消关注。
09
跨品种套利:空玻璃多纯碱09
玻璃企业日熔量处于历史最高水平。据卓创资讯数据显示:截止本周四日溶17.65万吨,浮法玻璃周度产量处于五年高位至123万吨。截止3月17日企业库存为4444万重箱,本周暂无冷修计划。玻璃现货供应充足。
纯碱方面,据卓创资讯数据显示,截止3月28日全国纯碱库存总量维持84.6万吨,目前纯碱开工率87%。从中长期供给端来看,纯碱总体供应充足。短期来看,金山五期锅炉检修3日,南方检修3个月,中盐昆山今日检修15天,海天减量,后期仍有企业陆续检修,短期纯碱产量下滑,预计短期价格维持窄幅震荡的可能。
操作策略:空玻璃多纯碱09,为跨品种套利交易策略,该套利策略以短线交易为主。若差价回升上破-355取消关注。
10
跨品种套利:多热卷空螺纹05
上游铁矿石焦炭原料供应偏紧钢材成本支撑较强。由于钢厂出现亏损,炼钢产量下降,库存压力减轻;近年车船等制造业需求表现强劲,热卷总体需求稳定。螺纹钢方面,地产政策虽支撑价格高位企稳震荡,但总体受房地产影响,螺纹钢需求相较热卷总体仍可能偏弱,其库存继续回升,表需疲软。
操作策略:多热卷空螺纹05,为跨品种套利交易,建议可关注该套利的机会。该策略首推日为1月25日,当初价差为121,策略推出后二者差价走势与实际走势预期一致,建议关注。若下破212取消关注。
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