【经典策略】基本面指标选股策略
| 0人浏览 | 2023-03-31 13:54 |
基本面量化策略的基本思想是认为基本面表现好的公司其未来收益也表现好。
通过分析公司在基本面上的数据，来进行量化投资。
本文选取了三个反映公司经营优劣的指标：ROE、销售毛利率、总资产周转率
ROE：最近12个月净利润与平均股东权益的比值。
销售毛利率：毛利占销售收入的百分比, 反映每1元销售收入扣减生产成本后还有多少盈余可以用来支付企业运营费用并最终形成收益。当营业收入为负数时, 不进行计算。
总资产周转率： 总资产周转率，即一定期间内公司销售收入与平均资产的比率。
每月第一个交易日获取当前市场上ROE排名前1000的股票，销售毛利率排名前1000的股票，总资产周转率排名前1000的股票.
三者取交集，得到股票池，等权投资，持仓期限1个月，月度调仓。
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