同花顺-圈子

广发证券在2010年7月15日发表了题为《基于修正TD指标的指数择时研究》的择时报告，系统性的研究了国外著名择时分析体系TD，并针对A股走势特征对其进行改进，形成了GFTD模型，旨在对大盘指数进行中期择时。

• 在沪深300指数上出现信号47次，大约每年5.8次，胜率57.4%，单次获胜平均收益为19.5%，亏损信号平均单次亏损幅度为-5.4%，盈亏比为3.62倍，最大回撤为-26.5%。

• 在创业板指数上出现信号24次，大约每年8次，胜率45.8%，单次获胜平均收益为7.1%，亏损信号平均单次亏损幅度为-3.7%，盈亏比为1.91倍，最大回撤为-24.3%。

• 在中小板指数上出现信号54次，大约每年5次，胜率48.1%，单次获胜平均收益为16.4%，亏损信号平均单次亏损幅度为-6.1%，盈亏比为2.71倍，最大回撤为-34.5%。

1. 计算udi,i=1,2...n

2. 对iud进行累加计算，且当其值与上一个值不等时，停止本次累加

3. 当iud的累加计算结果为2n时为一个卖出启动的形成，当计算结果为2n−时 为一个买入启动的形成

4. 于买入启动形成的随后1根K线位置开始买入计数，在某一个K线上同时满足如下三个条件时买入计数累加1，当计数累加至3n发出买入信号

• A. 收盘价大于或等于之前第2根K线最高价

• B. 最高价大于之前第1根K线的最高价

• C. 收盘价大于之前第1个计数的收盘价

5. 于卖出启动形成的随后1根K线位置开始卖出计数，在某一个K线上同时满足如下三个条件时卖出计数累加1，当计数累加至n3发出卖出信号

• A. 收盘价小于或等于之前第2根K线最低价

• B. 最低价小于之前第1根K线的最低价

• C. 收盘价小于之前第1个计数的收盘价

6. 当形成一组新的买入启动时，取消上一组未最终形成买入信号的买入计数

7. 当形成一组新的卖出启动时，取消上一组未最终形成卖出信号的卖出计数.

• 策略年化收益14.37%

• 策略最大回撤29.02%

• 策略累积触发买卖信号70次

• 策略单次平均收益14.55%

• 策略累计收益率达509.32%

• 策略收益是同期上证指数的3.23倍！

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• 内嵌基于Jupter Notebook的研究平台，轻松实现数据清洗、因子挖掘、数据可视化展示等功能

• 支持本地化部署，策略及研究成果安全保密

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• 提供超级命令面板，快速生成函数命令，方便数据校验与获取