管理期货:long/short,发力了
0人浏览 | 2024-04-24 17:00 |
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量化周报(4.15-4.19)
紫金天
2024年4月23日
以下文章来源于飞飞量化 ,作者徐晨飞
正文
上周我们跟踪国内相关CTA基金平均收益0.2%,环比改善。具体来看,趋势跟踪类策略表现仍然平淡,平均收益0.1%。另一方面,多空策略类平均收益反弹至1.3%。基本面量化这端压力持续,上周再跌0.9%,今年以来已经平均跌超7%。
因子层面,上周基本面中基差因子是唯一的表现突出,多空涨1.1%,趋势也是正收益。动量在各方面都开始表现不佳。
大宗商品市场波动有所走高。
参考
作者:贾瑞斌