南华市场风格因子跟踪周报
0人浏览 | 2024-03-26 10:41 |
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上周商品单因子基差、月差和库存走强,动量和反转走弱
从收益率表现看,基差 > 库存 > 反转 > 月差 > 动量
注:以下净值及收益数据均为一倍杠杆下模拟交易表现。
01 多因子净值表现及历史收益
02 本周商品单因子信号提示
03 上周因子收益回顾及历史表现
04 各因子净值表现及上周品种收益
重要申明:以上评论由分析师顾双飞(Z0013611)及助理分析师陈敏涛(F03118345)提供。本报告内容及观点仅供学习和参考,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎。