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中国量化对冲基金半年榜,股票量化最赚钱,深圳中型私募获得冠军
0人浏览 2021-07-21 17:50

今年以来,量化对冲基金的整体表现渐入佳境。

对比国内的主观、量化两种投资方式,它们在上半年的表现各有千秋。在国内有业绩数据更新的股票策略对冲基金中,量化多头上半年的整体表现好于主观多头,而在管理期货策略中,则是主观整体领先于量化。

为提供一份客观的量化榜单作为参考,私募排排网特推出量化对冲私募基金榜。本榜单按照股票量化中性、股票量化、管理期货量化、量化套利分为四组策略,对私募证券投资管理人所管理的量化对冲基金进行排名。

需要注意的是,若同一家私募机构旗下有多只产品上榜,仅取收益最高的产品纳入前十榜单统计。

据私募排排网统计,近期有净值更新的2963只量化对冲基金,其上半年的平均收益累计为7.36%,略优于私募证券投资管理人所管理产品的整体平均收益7.27%。不仅如此,量化对冲基金中正收益的占比高达83.32%,同样好于私募证券投资管理人所管理产品的72.46%。

在各细分策略中,股票量化策略上半年的表现是最为突出的,1161只股票量化策略产品的平均收益高达9.61%,和1-5月相比上涨了2.81%。

受期货市场行情震荡及交易量下滑的影响,管理期货策略1-6月的平均收益率较1-5月下降了3.50%,455只管理期货策略产品上半年的平均收益录得5.20%,在四组中表现垫底。

量化基金按风格可大致分为两种类型,一类是风格偏保守的市场中性产品,如股票量化中性、量化套利,另一类是风格偏进取的股票量化、管理期货量化。

从各策略的整体表现来看,凭借4月以来股市整体向上的表现,股票量化策略成功超越了上半年多次夺冠的管理期货量化策略,成为上半年最赚钱的量化策略。其中,前海国恩资本的“国恩AI高频量化1号”***的收益率,成为最赚钱策略中的最赚钱产品。

至于风格偏向保守的股票量化中性、量化套利,它们的“翻身”速度虽不及股票量化策略,平均收益率也较1-5月出现增长。


以下为量化对冲私募基金2021年上半年各策略收益前十名单:

股票市场中性产品在多头策略的基础上,往往还会同时构建多头和空头头寸以对冲市场风险,将市场涨跌进行剥离,达到单独获取管理人跑赢大盘的超额收益这一目标。因此该策略受市场行情的影响相对较小,其风险主要在于选股能力、模型风险、调整风险、卖空风险以及多头头寸与空头头寸的不匹配等。

本次纳入统计的478只有业绩记录的股票量化中性策略产品,其平均收益录得5.52%,正收益占比为85.77%。

上半年的股票量化中性策略冠军是幂数资产旗下的“幂数阿尔法六号”

幂数资产是一家成立于2015年的上海私募,由证券业内具有十年以上投资经验的专业团队创建,其投研团队全部具备理工科与金融的复合背景。在投资策略上,幂数资产利用人工智能技术深度挖掘股票的潜在投资价值,主要选取技术面因子、基本面因子、卖方分析师因子三大类指标,建立多因子模型,实现股票池的筛选。

量化中性策略的第二、第三名,分别是念空数据科技“念空灵活对冲2号”砥立资产“镝力阿尔法喵1号”

量化CTA利用计算机系统构建的数理模型,对未来期货品种的走势进行判断,区别于依靠人的主观判断进行投资决策的主观CTA。量化CTA往往通过建立多头头寸或者空头头寸,对特定品种的趋势性收益进行捕捉。

本次纳入统计的455只管理期货量化策略产品,其上半年的平均收益录得5.20%,正收益占比为71.65%,两数据均较上期出现回落。

七禾新资管“七禾科技传奇精选叁号”是上半年的管理期货量化策略冠军。

七禾新资管是一家成立于2014年的杭州私募,在投资中主要运用的是全品种量化短线+主观波段结合,通过多市场、多策略、多品种分散投资,及主观判断和量化分析相结合的投资模式。

另外,元亨泰来资产“金元亨量化1期”以微弱的收益差距暂居榜单第二,大凡投资“大凡2.0B0028”获得第三名。

区别于股票策略中的主观多头,股票量化策略运用量化的方法来完成个股选择与组合构建,从选股到交易,均以所构建的量化模型的结果为依据。常见的选股模型包括基本面多因子模型,量化多因子模型,基于大数据的另类多因子模型等。需要注意的是,榜单统计的股票量化策略产品主要包含的是量化多头策略,指数增强型产品并未纳入。

本次纳入统计的1161只股票量化策略产品,上半年的平均收益录得9.61%,正收益占比达到87.86%。

前海国恩资本“国恩AI高频量化1号”蝉联榜单冠军,成为股票量化策略的半年度冠军,也是四榜中的最高收益产品。

前海国恩资本成立于2016年,办公地点位于深圳,是一家专注量化科技的资产管理公司,目前的管理规模为20~50亿。前海国恩资本拥有完备策略研发体系,自建海量数据库,使用机器学习、神经网络等方式深度挖掘有效因子,构建优质投资组合。

此外,龙凤飞资产“龙凤飞量化恒升1号A”汉唐私募证券投资“汉唐1期”分别收获榜单的亚军和季军。

量化套利不依靠投资者的主观判断,而是利用计算机系统构建的数理模型,深度挖掘市场中存在的价格错配现象,并利用这种价格错配进行套利的策略,主要有期现套利、跨期套利、跨市套利、跨品种套利等套利模式。

本次纳入统计的325只量化套利策略产品,平均收益率为5.27%,其中85.85%的产品获得正收益。

来自广州、成立于2015年的天岸马投资,它旗下的“天岸马信睿一号量化”连续两期夺得量化套利策略冠军。

天岸马投资是一家秉承“全球视野,中国机会”,以价值投资为核心理念的专业金融服务机构,由多位资深投资人创立。“天岸马信睿一号量化”的基金经理王庆,善于运用统计套利和低延时策略,根据市场的变化进行资产配置。

此外,国晖投资“国晖启航”数字矩阵“数字矩阵尊享1号”,分别夺得量化套利策略上半年的亚军和季军。


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