【量化】保本收益 银行
0人浏览 | 2017-07-18 20:01 |
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行情不好怎么办?买银行啊!可是怎么买?买哪个银行?
这里小编分享一个银行轮动的策略,该策略的主要思想是多头配对思路,选取表现较弱的银行标的买入,而卖出表现较强的银行标的。
具体思路为:
1.选取四大行作为股票池;
2.若当前没有持仓,则计算当前时间点每个银行的价格和昨日收盘价的比值,若其中最大的一个比值和最小的一个比值的差大于事先给定的阈值,则着手买入比值最小的银行股;
3.若当前已有持仓,则比较当前持仓银行的比值和最小的一个比值的差,若大于事先给定的阈值,则卖出当前持仓,买入比值最小的银行股。
以下是在mindgo量化交易平台执行的回测曲线:
银行股轮动策略年华收益76.43%,基准收益-1.15%,最大回撤8.24%,胜率60%
点击查看策略源码
提示:回测结果由MindGo回测大数据系统提供,旨在通过历史大数据的统计,为投资者提供投资参考,据此操作,风险自担。