0人浏览 | 2023-03-10 16:21 |
据上交所指数股(ETF)投资策略中行业轮动策略数据显示,2013.1.1-2021.10.29区间
的年化收益达27.74%,远远超越同期沪深300指数10.99%的收益率,其策略规则为,以酒ETF新能源车、光伏、芯片、煤炭、医疗服务、机械、军工龙头、有色金属、银行等10只ETF为标的,每隔两周计算过去两周各ETF涨跌幅,每两周轮动一次,等权持有过去两周涨幅最高的5只。
我们建立以酒ETF新能源车、光伏、芯片、煤炭、医疗服务、机械、军工龙头、有色金属、金融、数字经济、恒生科技30、黄金ETF、教育、纳斯达克等15只ETF为标的池,跟踪比对两个不同周期策略.
策略1:每周轮动一次,等权持有过去一周涨幅最高的5只。
策略2:每两周轮动一次,等权持有过去两周涨幅最高的5只。
策略一跟踪:
策略持仓最新收益率为-5.78%。2023年3月10日收盘统计持仓皆不符合策略标准,以3月10日收盘价调出前期持仓,下期纳入标的为黄金ETF纳斯达克ETF两只,以3月13日开盘价纳入新品种,下次调仓时间为2023年3月17日盘后
策略2跟踪:
策略持仓合计收益率为-2.68%,2023年3月10日收盘统计持仓仅黄金ETF符合策略标准,其他皆不符合策略持仓标准,以3月10日收盘价调出持仓,下期纳入标的为黄金ETF芯片ETF两只,以3月13日开盘价纳入新品种,下次调仓时间为2023年3月24日盘后.
上述分析仅供参考,不做买卖依据
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