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50/500指数对冲模型!!(11.19数据更新)
0人浏览 2019-11-19 15:56

数据发布每交易日在金牛座收盘更新,有需求的朋友可以找船长询问及时数据。

标的:上证50指数、中证500指数

模型:

1、上证50*300,中证500*200(一多一空或者一空一多);

2、取60minK线收盘数据为计算依据;

3、由公式自动运算,每周期结束时判断下周期方向;

4、下一周期与本周期方向不一致扣除100,一致则不扣除手续费;

2018年4月18日到2019年11月19日套利总额折线图

最近7日收盘数据

时间周期:按60minK线

中证500:中证500指数

上证50:上证50指数

差值:上证50指数*300-中证500指数*200

收盘持仓:卖空为负值,买多为正值

当天盈利:每60minK线结算值-手续费

总盈利:2018年4月18日到2019年11月19日累计

本指标以历史数据模拟运算所得,不构成操作建议。

本指标作用:

1、上证50与中证500股指期货套利参考;

2、直观表明短期市场风格,避免赚了指数不赚钱的悲剧。


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